Что для этого нужно?

Никакой специализированной программы Вам не нужно скачивать. Просто скачайте сам puzzle и разархивируйте его. А потом запустите файл, и перед Вами будет игра.
Внизу Вы увидите уменьшенные картинки. Это и есть те фотографии, которые Вы будете составлять по кусочкам в Puzzles. Выбрав понравившуюся картинку, нажмите правой кнопкой по ней и скачайте файл (выберие опцию в открывшемся окне "Сохранить как").